An edition of Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen (2013)

Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt

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Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modelle ...
Thomas Kaiser, Thomas Kaiser
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Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt

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Publish Date
Publisher
Deutscher Universitäts Verlag
Language
German

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Cover of: Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen
Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt
2013, Deutscher Universitäts Verlag
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Book Details

Classifications

Library of Congress
HG1-9999

The Physical Object

Pagination
xxv, 127

ID Numbers

Open Library
OL51033637M
ISBN 13
9783322977625

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